金融基础与商业银行模拟真题商业银行负债管理 一、单项选择题
1.属于商业银行被动负债的是（） A.向中央银行借款 A.存取自由，便于结算 C. 传统上支付利息 A.转账或付款使用支付命令 C.可以按平均余额支付利息 A.面额大
C.降低了存款准备金的数额 A.NOWS
A.对象主要是政府短期债券 C.期限最长不超过四个月
7.商业银行的同业拆借资金可用于（） A.弥补信贷缺口 C.固定资产投资 二、多项选择题
1.商业银行负债的目的主要有（） （）（）（）（） A.降低筹资成本 C.维持银行资产增长率 A.存取自由，便于结算 D.传统上支付利息
A.由 70 年代的英国货币基金会开办 C.开户有最低金额和最短期限的限制 E. 利率按每周货币市场利率调整，每天复利
4.关于大额可转让定期存单，下列说法中正确的包括（） A.1965 年由美国花旗银行首先发行 C.面额大，定期的期限应在 E.可以在货币市场出售
5.银行间同业拆借的主要目的包括（） （）（）（）（） A. 进行固定资产投资 D.补充准备金的不足
A.通过央行准备金账户完成 C.方式有隔夜拆借和定期拆借
B.发放长期贷款 E.保持银行的流动性
（）（）（）（） B.利率由央行确定 D.期限最长可以是一年以上。
C.弥补信贷收支差额
7 天以上
（）（）（）（）
B.可以逃避政府最高利率限制 D.利率按实际天数计算，计算复利 B.提供金融服务 D.保持银行的流动性
（）（）（）（）
C. 支票可以流通转让
（）（）（）（）
B.使用支票
B.解决头寸调度过程中的临时资金困难 D.发放长期贷款
B.ATS B.同业拆借
C.储蓄存款
D.国际金融市场借款
2.关于西方商业银行的活期存款，下列说法不正确的是（）
B.使用支票，支票可以流通转让 D.是商业银行创造存款货币的基础 B.支付命令可以提款，经背书可以转让 D.开户有最低金额要求 B.期限固定，利率较高 D.投资者可要求发行人提前兑付 C.MMDA B.不存在违约风险
D.属于商业银行的被动型负债
D. CDs
3.可转让支付命令账户相对于活期存款而言，最主要的创新之处是（）
4.关于大额可转让定期存单，下面说法中不正确的是（）
5.对于存款人来讲，既可获得高利息收入又可以在货币市场出售的存款类型是（） 6.关于回购协议，说法正确的是（）
2.西方商业银行的活期存款，下列说法中正确的是（）
E.是商业银行创造存款货币的基础
B.突破了有关利率上限的规定 D. 提取存款须在 7 天前通知银行
3.关于货币市场存款账户，下列说法中正确的包括（）
6.关于同业拆借，下列说法中正确的主要有（）
...
...
E.只能用于解决调度头寸过程中的临时资金困难 8.发行中长期债券筹资的特点主要有（） A.利息成本较高
D.主要用于补充准备金的不足 A. 资本市场行情 D.政府的法规限制 A.可以直接借贷 C.利率是固定的
（）（）（）（）
C.有法规限制 （）（）（）（）
C.风险程度 （）（）（）（）
B.资金来源稳定 E.增加了银行经营风险 B.资金成本
9.银行在筹集非存款性资金来源时，考虑的因素包括（）
E. 存款量与投资及贷款需求量的对比关系
B.也可以采取发行存单的方式
D.利率也可以浮动，参考伦敦同业拆借利率
（）（）（）（）
C. 其他成本率
10.关于国际金融市场融资，下列说法中正确的主要有（）
E.可以通过专门的机构或自己的海外分支机构进行 11.影响银行负债加权平均成本变化的主要因素有（） A. 负债规模 D.负债结构
三、判断说明题
B. 负债利息率 E.可用资金比率
（）
7.向中央银行借款是商业银行重要的资金来源，借款利率由双方协商确定。 8.核心存款的增加会扩大银行的市场风险。
（）
（）
9.商业银行要通过存款定价吸引客户，追求市场份额的最大化。 完全不盈利的。 （）
11.同业拆借可以在所有金融机构之间通过资金拆借系统完成。 12.同业拆借资金可以用于固定资产投资和发放长期贷款。 利润。（） 四、名词解释
交易账户核心存款同业拆借回购协议资金成本可用资金成本边际成本 五、计算题
1.假设某银行需筹资 1000 万元，其中活期存款 蓄存款、货币市场借款的总成本率均为 少银行可用资金的比率为活期存款的 行 1000 万元资金的加权平均成本。
500 万元，定期与储蓄存款
（） （）
10.如果利率上升，筹集新资金的边际成本大于平均成本，根据平均成本提供贷款，则可能是
13.银行在确定资产价格时，只有使新增资产边际成本大于边际收益时，银行才能获得适当的
200 万元，货币 3%，定期与储
市场借款 200 万元，股权资本 100 万元。活期存款的利息与非利息成本率为
5%，股权资本的筹资成本为
15%。假如储备要求减
15%，储蓄存款的 5%，市场借款的 2%。要求计算该银
6.5%，可筹 10%，由于贷款
2.某银行通过 6%的存款利率吸引 250 万元新存款。银行估计，如果提供利率为 万元； 提供 8%的利率可吸收存款 1250 万元。 如果银行贷款资产的收益率为 存款利率 （%） 存款量 （万元） 利息成本 （万元）
集存款 500 万元；提供 7%的利率可筹集存款 750 万元；提供 7.5%的利率可筹集存款 1000 利率不随贷款量的增加而增加，贷款利率就是贷款的边际收益率。资料整理如下表：
...
...
边际成本 （万元） 新增资金 边际成本率 （%） 边际收益率 （%） 利润 （万元）
6 250
250
10
12. 500
250
10
...
...
750
250
10
13. 1000
250
10
14. 1250
250
10
要求：对表中数据进行计算并分析断判该银行应为客户提供什么样的存款利率可获得最大限 度的利润 ?（小数点保留二位）
3.以下表数据计算存款资金成本率、全部资金成本率和可用资金成本率。 项目 年平均数 （亿元）
...
资金成本率 （%） 资金成本额 （亿元） 可用资金 比率（ %） 可用资金额 （亿元）
可用资金成本率（活期存款 80 4 14. 70 56
储蓄存款 60 5 3 80 48
...
...
%）
...
货币市场存单 30 5 15. 90 27
CDs 40 6 15. 95 38
定期存款 10 6 4. 90 9
短期借款
...
...
20 7 16. 95 19
其他负债 10 6 16. 90 9
股权资本 15 20 3 100 15
合计 265
...
...
17.
221
（1）存款资金的成本率 =存款资金成本 /存款资金总额 = （2）全部资金的成本率 =资金成本总额 /资金总额 = （3）可用资金成本率 =资金成本总额 /可用资金总额 = 17.假设某银行准备以大额定期存单形式新增资金 2000 万元，预计新增利息支出为 新增其他开支为 20 万元。
（1）求这笔新增资金的边际成本率；
（2）若新增资金中有 20%用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本率。 18.某银行各项资金来源如下表，要求根据下表数据，计算该行新增可用资金的平均成本。类别 增加额 可用资金率 （%） 可用资金额 成本率 （%） 总成本
活期存款 5 80
4
货币市场帐户
...
万元， 100
...
6 95
5
定期存单 4 95
6
其他定期存款 2 95
6
资本 1 100
20
总计
...
...
18
18.假设某银行准备以大额可转让定期存单形式新增筹资 万元，新增其他开支为
（1）求这笔新增资金的边际成本；
1000 万元，预计新增利息支出为 50
5 万元。（计算结果保留至小数点后两位）
（2）若新增资金中有 20％用于非盈利资产，求这笔新增可用资金的边际成本。 六、问答题
19.简述存款对银行经营的重要性。 20.银行有哪些存款服务？各有哪些特点？
21.如何理解存款定价与商业银行经营目标之间的关系。
22.近年来为什么银行的非存款负债规模在增加？非存款负债的获取方式有哪些？ 23.银行负债成本的概念有哪些？它们的区别在哪里？ 24.对负债成本的分析方法有哪些？
...
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